۴-۶-۱- معماری شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۶-۲ – انتخاب الگوریتم شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۶-۳ – برآورد پارامترها ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۶-۴ – اعتبارسنجی مدل ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۴-۷ – جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری، پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۲ – خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۳- مقایسه با تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۴ – نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۵ – پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۵-۶ – محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
۲-۱ – منابع داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۱ – توصیف یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۲ – آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته و مقدار تعدیل شده آن …………………………………۶۸

۴-۳ - آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل ……………………………………………………………۶۸
۴-۴ – آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۵ – نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل بر مبنای همبستگی ………………………………………………۷۲
۴-۶- ارزیابی استقلال خطی بین متغیرهای مستقل بر مبنای تولرانس …………………………………………………..۷۴
۴-۷ – آزمون همسانی واریانس ها (وایت) ………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۸ – خلاصه نتایج برآورد پارامترهای رگرسیونی …………………………………………………………………………….۷۸
۴-۹ – تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۱۰ – الگوریتم شبیه سازی …………………………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۱۱ – برآورد وزن هر یک از متغیرهای مستقل در شبیه سازی…………………………………………………………..۹۰
۴-۱۲ – اعتبارسنجی مدل برآوردی با شاخص های خطا و ضریب همبستگی ………………………………………..۹۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ – ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی رگرسیونی …………………………………………..۷۱
نمودار ۴-۲ – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل رگرسیون لجستیک ……………………………………………۹۲
نمودار ۴-۳ – مقایسه ریسک واقعی و برآوردی مدل شبکه عصبی ……………………………………………………..۹۳
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ فرایند برنامه ریزی مدیریت ریسک …………………………………………………………………………………..۱۴
شکل ۳-۱ ساختار شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
چکیده:
هدف اصلی کلیه بانک ها در کشور جمع آوری پس انداز های اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات به سازمان ها، شرکت های مختلف و اشخاص حقیقی می باشد. تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان دهی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. در اقتصادهای نوظهوری چون ایران، اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی و نیل به اهداف توسعه های ،دو چندان است. یکی از کلیدی ترین خرده سیستم های تامین مالی که منجر به تحقق اهداف فوق میشود نظام سنجش اعتبار است.مدل های مختلفی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک ارائه گردیده است.
در این تحقیق با بهره گرفتن از دو مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه یک نمونه ۴۰۰ تایی که از بانک ملی ایران استان اصفهان تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ۷ متغیر مستقل شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی که دارای اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان بودند، انتخاب و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. به منظور سنجش کارآیی مدل شبکه عصبی در مقایسه با رگرسیون لجستیک، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک از کارآیی بالاتری برخوردار می باشد.
واژگان کلیدی: ریسک اعتباری، مشتریان حقوقی، شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت های مهم نظام بانکی می باشد. نظام بانکی در ایران نیز همچون سایر کشورها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می نماید، زیرا علاوه برآنکه بانک ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به سبب عدم توسعه کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تأمین مالی برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی دارند. در مجموع می توان گفت، مهم ترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بخش های مختلف اقتصادی می باشد.
برای اعطاء تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت گیرنده تسهیلات را در باز پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطائی تعیین نمود، در شرایط کنونی که خصوصی شدن بانک ها شتاب گرفته و بانک ها و موسسه های مالی خصوصی نیز به تعداد زیادی در حال بوجود آمدن می باشد، امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان برای آنها فراهم گردیده و سیستم رتبه بندی و سنجش ریسک اعتباری مشتریان می تواند بانک را در طراحی پورتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. همچنین در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که همواره باید مد نظر مدیران و سیاست گذاران اعتباری قرار گیرد، مبحث مدیریت ریسک اعتباری است. به منظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور، سیستم های رتبه بندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکار ناپذیر است. چنین سیستمی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود هر یک از مشتریان درجه ریسک اعتباری آنها را تعیین و آنان را براساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد رتبه بندی می نماید. بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا می دهد.